报告应包括以下内容：一是投资者身份、证券账户及会员机构等信息。二是资金来源等信息。三是交易策略、软件名称、开发主体等信息。四是联络人及联系方式。
如果出现延迟报告或者未按要求报告的情形，沪深交易所可以根据自律监管需要，采取现场和非现场的方式，对会员及其他机构的可转债程序化交易报告情况进行监督检查。一是对于交易所会员及其他机构，交易所可根据业务规则采取自律监管措施。二是对于会员客户，会员应履行客户管理责任，督促客户按照《通知》要求进行报告。客户拒绝履行报告义务的，会员可按照证券交易委托代理协议约定拒绝接受其程序化交易委托。
沪深交易所强调，根据新《证券法》建立可转债程序化交易报告机制，以期提升市场透明度和监管精准度，并为后续全市场推行相关做法积累有益经验。下一步，沪深两所将积极督促各市场参与主体严格落实《通知》要求，积极稳妥推进相关工作，维护可转债市场交易秩序，确保可转债市场稳健发展。 |
