现代银行资产负债结构管理是一个极其复杂而庞大的系统工程。要保证这一系统的有效率运作，在实施银行资产负债结构管理的过程中就必须极尽谨慎，精心运筹，尤其要注意以下一些方面:

　　(一)凖确地预测和把握包括利率因素在内的市场变化。对资产和负债实行结构化的管理，这是实现银行整体经营战略目标的重要工作内容和措施。而若使银行的资产负债结构管理能获得预期的成效，首要的是银行必须能对包括利率变化、因交易对手需求变化而对本身资产流动性所产生的影响、社会金融需求的改变将对自身资产负债结构所带来的调整压力等因素在内的市场变化有一个比较凖确的预测，力求主观预测与市场变化相吻合，以此为有效的银行资产负债管理奠定基础和提供依据，保证银行经营战略的市场性、竞争性和前瞻性。

　　(二)最大可能地优化资产负债结构。资产负债结构的另一面就应是银行的收益结构。若想实现银行收益结构的最优化，首先就必须实现银行资产负债结构的最优化;没有银行资产负债结构的最优化，就不会有银行收益结构的最优化。银行是一个处处讲结构的金融机构，附表5.8就说明在银行经营中是有多种多样的结构或比例需要考虑的。因此就需要在符合银行发展战略、有利于控制风险、致力提高收益水平的原则下，按照市场变化和经营需要，时时处处有目的、有意识地讲求资产负债管理的各种比例结构，力求资产负债结构的最优化，籍此最大程度获取银行的经营效益。

　　(三)恰当地运用金融工程技术。运用金融工程技术可避免因不利市场变化所带来的损失，同时从有利变化中获得收益。美国达拉斯联邦储备银行很早就提出，衍生工具是银行和公司能够使用，实际上是应该使用的复杂工具，它可以改善风险管理。然而，衍生工具的应用是要付出成本的，并且要以凖确地预测市场为前提，这就要求必须恰当地运用现代金融工程技术。由中央银行、国际银行、证券公司代表和学术专家组成的“30集团”在20世纪90年代就提出:

　　——衍生工具的运用应与银行总体的风险管理和资本政策保持一致；

　　——为了达到风险管理的目的，应该每天计算衍生工具仓位的市场标价；

　　——在不利的市场条件下，应将市场风险控制在限度以下；

　　——经常评估信用风险；

　　——建立独立的风险管理机制，负责检查和监控风险；

　　——确保衍生业务管理和运作人员具有较高的素质；

　　——建立电脑化的、及时的风险管理报告系统；

　　——为了促进国际间的协调、增大透明度，应该采用通用会计准则，实行信息披露制度。

　　美国货币审计局在其发布的《金融衍生工具的风险管理》(1994年10月)一文中提出了些其它因素，对有效地监督市场风险亦有帮助。下面是其中一些因素：

　　——正确的董事会和管理监督；

　　——可执行的书面政策和程序控制；

　　——有助于建立市场风险控制体系的程序；

　　——可靠的市场评估系统；

　　——准确、有效的风险管理程序；

　　——及时有效的风险报告、监控和批准例外情况的程序。

　　(四)不断完善资产负债结构管理模式。由于金融衍生产品的不断出现和发展，因而致使银行范围内的资产负债管理的复杂程度也在与日俱增，如银行越来越多地使用嵌入期权(embedded option)来增加产品的竞争性，但与此同时也为资产负债管理增添了难度。因此，就必须紧密跟随和配合市场变化，在政策和操作方法上不断完善银行的资产负债管理模式，加大市场、信用、流动性与传统资产负债模式结合的力度，缩小银行资产负债管理方式与业务发展的结构性差距，始终保持银行资产负债管理的效率性。